{"id":703,"date":"2019-04-17T01:16:29","date_gmt":"2019-04-17T01:16:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fxoptions.com\/?page_id=703"},"modified":"2021-11-14T09:31:46","modified_gmt":"2021-11-14T09:31:46","slug":"implizite-volatilitaet","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fxoptions.com\/de\/implizite-volatilitaet\/","title":{"rendered":"Die Implizite Volatilit\u00e4t"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die <strong>implizite Volatilit\u00e4t<\/strong> (oder Vola) ist ein Ma\u00df zum Quantifizieren der erwarteten Marktbewegung. Die Erwartung ist herbei bezogen auf den Basiswert der Option. Es handelt sich um eines der wichtigsten Konzepte im Optionshandel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einfach ausgedr\u00fcckt ist die implizite Volatilit\u00e4t die von den Marktteilnehmern f\u00fcr die Zukunft angenommene Volatilit\u00e4t. Daher handelt es sich um eine Prognose bzw. Sch\u00e4tzung. Gleichzeitig erlaubt sie uns weitere R\u00fcckschl\u00fcsse auf die Handelsstrategie der anderen Marktteilnehmer.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"position: relative; padding-top: 56.25%;\"><iframe src=\"https:\/\/iframe.mediadelivery.net\/embed\/17088\/adf73fa4-8ddd-4031-a04b-f3e935106fff?autoplay=false\" loading=\"lazy\" style=\"border: none; position: absolute; top: 0; height: 100%; width: 100%;\" allow=\"accelerometer; gyroscope; autoplay; encrypted-media; picture-in-picture;\" allowfullscreen=\"true\"><\/iframe><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-das-konzept\">Das Konzept<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Gegensatz zur <a href=\"https:\/\/www.gevestor.de\/details\/so-wichtig-ist-die-historische-volatilitaet-als-kennzahl-fuer-anleger-721620.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">historischen Volatilit\u00e4t<\/a>, die akkurat berechnet werden kann, handelt es sich bei der impliziten Volatilit\u00e4t um einen &#8222;best Guess&#8220; auf Basis von Sch\u00e4tzungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der impliziten Volatilit\u00e4t kommt in jedem Optionspreismodell eine gro\u00dfe Bedeutung zu. Der Grund daf\u00fcr ist plausibel: Falls Optionspreise ohne die Vola bestimmt w\u00fcrden, dann w\u00fcrden Trader nur dann Optionen kaufen, wenn die zu erwartende Vola extrem hoch ist, da sich damit auch die Chance auf gr\u00f6\u00dfere Bewegungen erh\u00f6ht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daher liegt es nahe, dass die implizite Volatilit\u00e4t zwingend in jedes Optionspreismodell eingebettet sein muss. Die implizite Vola reflektiert die Erwartungshaltung des Marktes, also was der Markt f\u00fcr die zuk\u00fcnftige Bewegung des Kurses impliziert. Wichtig ist hierbei aber dass die Vola keinerlei R\u00fcckschl\u00fcsse auf die erwartete Richtung der Bewegung zul\u00e4sst!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H\u00e4ufig zu findende Abk\u00fcrzungen f\u00fcr implizite Volatilit\u00e4t sind IV oder auch einfach Vola. Wir benennen die IV mit dem griechischen Symbol \u03c3 (sigma).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"678\" src=\"https:\/\/fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/guessing-implied-volatility-1024x678.jpg\" alt=\"Die implizite Volatilit\u00e4t h\u00e4ngt von der Erwartung des Marktes ab\" class=\"wp-image-509\" srcset=\"https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/guessing-implied-volatility-1024x678.jpg 1024w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/guessing-implied-volatility-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/guessing-implied-volatility-768x509.jpg 768w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/guessing-implied-volatility.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-die-bedeutung-der-impliziten-volatilit-t\">Die Bedeutung der impliziten Volatilit\u00e4t<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Implizite Vola ist sehr wichtig f\u00fcr den Vergleich von Optionen und somit auch f\u00fcr die Auswahl der passenden Optionskontrakte. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass es sich um den einzigen nicht \u00f6ffentlich beobachtbaren Parameter der Optionspreisformel handelt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es existiert folgende Beziehung zwischen der IV und der Optionspr\u00e4mie: Wenn eine Option eine h\u00f6here Vola aufweist, dann m\u00fcssen wir in aller Regel auch mehr f\u00fcr sie bezahlen, unter der Annahme, dass die \u00fcbrigen Parameter wie Strike gleich sind.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"733\" src=\"https:\/\/fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/expected-volatility-1024x733.jpg\" alt=\"Die Vola von Optionen als Sch\u00e4tzung der Marktbewegung\" class=\"wp-image-527\" srcset=\"https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/expected-volatility.jpg 1024w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/expected-volatility-300x215.jpg 300w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/expected-volatility-768x550.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-implizite-volatilit-t-zur-bewertung-von-optionen\">Implizite Volatilit\u00e4t zur Bewertung von Optionen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine der wichtigsten F\u00e4higkeiten, die ein erfolgreicher Optionstrader erlernen muss, besteht darin, die f\u00fcr den geplanten Trade besten Optionskontrakte zu finden. Deswegen stellt sich die Frage, wie wir verschiedene Optionen miteinander vergleichen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da alle anderen Parameter, aus denen sich der Preis der Option berechnet, beobachtbar sind, werden Optionen h\u00e4ufig nicht durch den Preis, sondern durch ihre Vola miteinander verglichen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Vergleich ist von so \u00fcberragender Bedeutung, dass professionelle H\u00e4ndler h\u00e4ufiger die implizite Volatilit\u00e4t angeben als den Wert der Optionspr\u00e4mie.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/implied-volatility-1024x683.png\" alt=\"Implizite Volatilit\u00e4t von Optionen\" class=\"wp-image-546\" srcset=\"https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/implied-volatility.png 1024w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/implied-volatility-300x200.png 300w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/implied-volatility-768x512.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wieso-analysiert-man-die-implizite-volatilit-t\">Wieso analysiert man die implizite Volatilit\u00e4t?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir m\u00fcssen in der Lage sein, die aktuelle Marktsituation korrekt einzusch\u00e4tzen. Zum Beispiel k\u00f6nnten Ank\u00fcndigungen von Notenbanken bevorstehen oder politische Verwerfungen bef\u00fcrchtet werden, die den Markt in Panik versetzen. In diesem Falle w\u00e4re die Vola sehr hoch. Auch die Handelsstrategie kann von der Vola abh\u00e4ngen. Mit mehr Erfahrung sind wir in der Lage, charttechnisch die mittlere zu erwartende Bewegung bei einer bestimmten Vola zu erkennen. Dies kann insbesondere f\u00fcr Swing-Trader und markttechnisch orientierte Anleger von Interesse sein.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wissenswertes\">Wissenswertes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die implizite Vola liefert <strong>keine Erkenntnis hinsichtlich der Marktrichtung.<\/strong><br>Ein hohe Vola impliziert lediglich eine hohe Wahrscheinlichkeit einer gr\u00f6\u00dferen Marktbewegung. Wahrscheinlichkeiten f\u00fcr verschiedene Bewegungsrichtungen lassen sich jedoch alleine aus der Vola nicht ableiten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die implizite Volatilit\u00e4t h\u00e4ngt vom <strong>Optionspreismodell<\/strong> und auch von seinen Parametern ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Optionen f\u00fcr dasselbe Asset oder Forex-Paar haben unterschiedliche IVs&nbsp;wenn ihr Aus\u00fcbungspreis und ihr Verfallsdatum unterschiedlich sind. Die IV verh\u00e4lt sich nicht-linear bez\u00fcglich Optionen, die auf unterschiedlichen Modellen beruhen oder andere Parameter haben.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"316\" src=\"https:\/\/fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vuca-principle-1024x316.png\" alt=\"Die Vola quantifiziert die Unsicherheit, Komplexit\u00e4t und Uneindeutigkeit der M\u00e4rkte\" class=\"wp-image-529\" srcset=\"https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vuca-principle.png 1024w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vuca-principle-300x93.png 300w, https:\/\/www.fxoptions.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/vuca-principle-768x237.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ein-beispiel\">Ein Beispiel<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Anlage im Wert von 100\u20ac hat eine Vola von 20%. Dann liegt die zu erwartende Standardabweichung auf Jahressicht bei 20%. Daher liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage innerhalb des n\u00e4chsten Jahres immer zwischen 80\u20ac und 120\u20ac handeln wird, nach der Definition der Standardabweichung bei 68.2%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die implizite Volatilit\u00e4t (oder Vola) ist ein Ma\u00df zum Quantifizieren der erwarteten Marktbewegung. Die Erwartung ist herbei bezogen auf den Basiswert der Option. Es handelt sich um eines der wichtigsten Konzepte im Optionshandel. Einfach ausgedr\u00fcckt ist die implizite Volatilit\u00e4t die von den Marktteilnehmern f\u00fcr die Zukunft angenommene Volatilit\u00e4t. 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